Langzeit-Fx-Strategien Intro: Es gibt viele kurzfristige Trading-Strategien - viele von denen mit verschiedenen Artikeln hier gesehen werden können, reichen sie von einfachen Moving durchschnittlichen Kreuze, über überbewertete Signale und viele, viele weitere technische Indikatoren. Im Großen und Ganzen ist eine regelbasierte Strategie keine Geschicklichkeit, und dies gilt sowohl für kürzere als auch für längerfristige Strategien. Allerdings müssen die Marktteilnehmer wissen, wann sie einzusetzen - zum Beispiel mit RSI ist unwahrscheinlich, dass die Arbeit effektiv über einen Zeitraum von 20 Jahren, kann aber ganz gut funktionieren auf einem 30-Minuten-Diagramm, auch mit einer der drei wichtigsten Multi Jahres-Strategien nicht auf kürzere Zeitrahmen zu arbeiten. Hier ein kurzer Blick auf einige einfache kurzfristige Strategien und ihre Backtests (getestet auf der AUDUSD), während es einige gewinnbringende, Sharpe Ratios und Max DDs sind schrecklich, und so werden diese auf lange Sicht scheitern. Langfristige FX-Strategien: Wie oben hervorgehoben, gibt es buchstäblich 1000 Techniken, die im Handel verwendet werden, aber nur 3 haben den Test der Zeit stand, sind diese wie folgt Carry, Value und Momentum. Ich werde jedes einzelne einzeln betrachten, um zu erklären, was sie sind, und warum sie erfolgreich gewesen sind. Tragen Sie: Dieses ist einfach, kaufen Sie eine hochzurechnende Währung, die durch die einer niedrig rentablen Währung finanziert wird, um Interesse (tragen) zu gewinnen. Allerdings, wenn Sie ein Portfolio, müssen Sie andere Risikomanagement-Faktoren als solche Sie nicht einfach kaufen die höchste Yielder beim Verkauf der niedrigsten. Wir müssen auch eine einfache Tatsache, dass viele Benutzer, die Back-Test vergessen, und das ist zu tragen, ihre Renditen. Wir sehen, dass das AUDJPY seit 1995 weitgehend verschwunden ist. Sobald Sie jedoch die gewonnenen Zinsen berücksichtigen, sind die Renditen deutlich höher. Fast jede Bank hat eine Form von Fonds, die mit dieser Methode (aus guten Gründen), aber vor allem werde ich prüfen, Deutsche Bank und Societe generale. Die populärste Strategie ist, die G10-Währungen zu betrachten, dann rangieren die Renditen dieser Währungen. Von hier aus nehmen Sie die 3 höchsten nachgebende Währungen und von ihnen, während der Verkauf der 3 niedrigsten nachgebende Währungen. Eine sehr einfache Strategie, eine andere Möglichkeit, dies zu betrachten ist, die Schwellenländer zu betrachten und das Gleiche zu tun. Offensichtlich gibt es bei den letzteren höhere Renditen, aber natürlich höhere Risiken. Hier ist DBs tragen Fonds, mit G10 wie oben beschrieben, Global einschließlich der Schwellenländer und die ausgewogene ist eine Mischung aus beiden, können wir sehen, während der relativ ruhiger Zeiten, wie die EM Carry Fund deutlich übertroffen hat. Mit den jüngsten Daten seit 1989 hat der Carry FX Fund eine unglaublich konsistente jährliche Rendite von 7,27 erzielt, die nicht zu weit von den Eigenkapitalrenditen entfernt ist. Nun, unter Berücksichtigung von Soc Gens, eine sehr ähnliche Strategie, die 9 der G10-Nationen verwendet und die Währungen nach Ausbeute gewichtet hat , Verwendet dieser Fonds einen etwas weniger riskanten Ansatz und berücksichtigt auch die implizite Volatilität bei der Entscheidung über die Währungen zu buysell. Als solche war ihre Rückkehr weniger beeindruckend, aber keineswegs schlecht. Wert: Diese Strategie beinhaltet, dass die entwickelten Marktwährungen nicht sehr langfristig Trend. Beispielsweise schwankte die GBPUSD für einen Großteil der letzten 30 Jahre zwischen 1 und 2, wo die Aktienmärkte auf 100 gestiegen sind. Diese Idee untersucht die Fundamentaldaten und berücksichtigt die relative PPP - bzw. Fair Value-Währung. Diese Strategie ist definiert als das durchschnittliche Niveau der Währung gegenüber dem USD über die vorangegangenen 3 Monate, geteilt durch die OECD Kaufkraftparitätszahl für die Währung. Dann Zuordnung einer 13 Long-Position zu jeder der 3 Währungen mit der niedrigsten Bewertung und 13 Short-Position zu den 3 höchsten bewerteten Währungen. Angesichts des längerfristigen Charakters der Strategie wird erwartet, dass die Erträge niedriger aber konsequenter sind. Momentum: Diese Strategie ähnelt eher dem technischen Handel, wo sie den Trends folgt, aber diese Strategie funktioniert beispielsweise in klaren Zyklen. In den vergangenen 5 Jahren gab es keine deutliche Tendenz in GBPUSD, wo wir potenziell USDJPY sehen können, die von einer langen Zeit ohne Trend zu einem starken Aufwärtstrend führen werden. Grundsätzlich versucht diese Strategie, sich auf diese Trends zu konzentrieren, die sich am leichtesten durch gleitende Mittelwerte und eine Reihe von Codes identifizieren lassen. Dies ist die Leistung seit 1977 für gleitende durchschnittliche Strategien (gemittelt über verschiedene Typen) für G10 Währungen - wir können sehen, dass auf lange Sicht die meisten technischen Strategien nicht funktionieren und nur in bestimmten Zeiten funktionieren. Hier ist eine ähnliche Impulsstrategie, die auf den EURUSD von Soc Gen angewendet wird, und wieder gibt es lange Zeiträume, in denen die Renditen schlecht sind (2000-2008), aber es gibt Zeiten, in denen es funktioniert (2008-2012) und damit dieser Stil Ist sehr selektiv, wenn es verwendet werden sollte. Fazit: Ich hoffe, 3 sehr populäre und allgemein akzeptierte nur erfolgreiche langfristige FX-Strategien eingeführt und sah in die vorherigen Renditen und in der Regel haben sie gut durchgeführt, eine beliebte Idee ist es, die drei zu einer unkorrelierten, glatter zurückkehren. Hier sehen wir alle drei Stile und die gemittelte (in dunkelblau). Seine Rendite ist weit glatter und erreicht hohe Renditen mit geringer Volatilität. Im Laufe des gezeigten Zeitraums ergibt sich ein durchschnittlicher Wert von 7,91 pro Jahr bei 5,28 Volatilität und einem maximalen Verlust eines unglaublich niedrigen -8,91 Insgesamt sollten wir in der längeren Zeit in Erwägung ziehen, diese Strategien zu verwenden, da sie bewiesen sind (im Gegensatz zu vielen anderen einfachen) und auch Ist es wichtig, nicht nur eine Strategie, sondern eine Mischung aus 3 oder 4, so dass die risikoadjustierten Renditen zu verbessern. Vielen Dank für das Lesen. Eine langfristige Strategie zur Eroberung der FX-Markt kopieren Copyright MarketClub8482 Alle Rechte vorbehalten User Agreement US-Regierung erforderlich DisclaimermdashCommodity Futures Trading Commission Futures und Optionen Handel hat große potenzielle Belohnungen, sondern auch ein großes potenzielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in die Futures - und Optionsmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum BuySell Futures oder Optionen. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche oder ähnliche Gewinne oder Verluste erzielt, wie die auf dieser Website besprochenen. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. CFTC RULE 4.41mdashHYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. 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